Hei Jens Kristian,
Takk for tilbakemelding. Det er vanskelig å gi deg et eksakt svar på ditt spørsmål da det er flere faktorer som spiller inn her for å fastsette en pris; f.eks. endring i underliggende (volatilitet) og tid til bortfall.

Men dersom du har kjøpt callen STL5H140 og aksjen nærmer seg 138 ved bortfall, så er kjøpsopsjonen out of the money og vil være verdiløs på bortfallsdag. Hvorfor? Du har gjennom dine caller/opsjoner kjøpt en rett til å kjøpe Statoil til 140kr den 20 august 2015. Dersom aksjen da handler på 138 så vil du foretrekke å kjøpe den for det i markedet enn å bruke callen/opsjonen din.

Dersom det er fortsatt tid til bortfall og aksjen stiger fra 130 til 138 så vil prisen på opsjonen i markedet stige og du vil kunne på en mulighet til å selge den i markedet før bortfallsdag ettersom tidsverdien da er større (https://www.nordnet.no/blogg/derivatskolen/28/05/2015/). Jeg skal forklare mer i neste innlegg og vil da skrive en liten intro til grekerne: Delta, Theta, Vega.